Saturday, October 8, 2016

Binary Options Trading-Strategie - Martingale - Grundsatz Der Kelly

Binary Options Trading-Strategie - Martingale & Prinzip Kelly Binary Options Trading-Strategie - Martingale & Prinzip Kelly 5.00 / 5 (100.00%) 1 Stimme Statistik wurde auf nahezu allen Bereichen der Studie, einschließlich Bevölkerungsplanung, Katastrophenvorsorge, Elektronik-Design und vieles mehr angewandt. Es macht sehr viel Sinn, einen statistischen Ansatz zum Handel zu nehmen, sowie angesichts der hohen Grad der Zufälligkeit in den Märkten. - Martingal Prinzip der Kelly binären Optionen Trading-Strategie: Die Anleger können mit zwei der grundlegenden Konzepte dieser Art starten. Prinzip der Martingale Dies war eine sehr beliebte Taktik unter den Französisch-Spieler in den 1700er Jahren. Einfach ausgedrückt, ist es die Menschen dazu ermutigt, ihre Einsätze zu verdoppeln jedes Mal, wenn sie ein Spiel, wo es eine 50% Chance auf den Sieg verloren. Unter der Annahme, dass das Verhalten fair und die durchschnittliche Gewinnwahrscheinlichkeit hält, sollten Personen, die diese Strategie verwenden, in der Lage, ihre Verluste wieder hereinzuholen sein. Allerdings können die ideale Zeit, um Ergebnisse zu erzielen und erfordern eine exponentielle Wette zu nehmen. Es ist nur für Spieler, die viel Geld übrig haben beraten. Eine fast unbegrenzte Menge von Geldern und ein Berg von Geduld sind erforderlich, um den Plan auszuführen. Prinzip der Kelly Dieses Konzept wurde ursprünglich von Ingenieuren, die ein Fernkommunikations Problem zu lösen durch Lärm wollte entwickelt. Irgendwie fing das Pferderennen Spielern Wind davon und erfolgreich angewendet es um ihre Wetten. Die Finanzwelt folgten bald nach und die Kelly-Kriterium ist nun eine etablierte Methode der Diversifizierung der Vermögenswerte. Das Prinzip kann auf eine einfache Gleichung zusammengefaßt werden: K% = W - [(1 - W) / R]. Die Variable W die Gewinnwahrscheinlichkeit, während R den Gewinn / Verlust-Verhältnis. Die Kelly Prozentsatz, K%, weist auf die ideale Position Größe für die in das Portfolio aufgenommen Aktien. Der typische Weg der Informatik für die K% beginnt mit einer Studie über die letzten 50 bis 100 Trades gemacht. Da die historischen Daten verwendet werden, setzt dies voraus, dass der Händler wird auch weiterhin auf die gleichen Strategien, mit etwa den gleichen Bedingungen. Dann ist die Gewinnwahrscheinlichkeit wird durch die Überprüfung der Anzahl der Gewinn-Trades, geteilt durch die Gesamtzahl der Trades in der Probe berechnet. Das Ergebnis sollte eine Zahl zwischen 0 und 1. Als nächstes berechnen wir die Gewinn / Verlust-Verhältnis durch Auffinden der Durchschnittswerte der Gewinne und die Durchschnittswerte der Verluste und Teilen der ehemaligen von diesen sein. Es ist normal, eine Kelly Prozentsatz von etwa 5% bis 10% zu finden. Für eine 5% Ergebnis, sollte der Anleger in 20 Aktien in seinem Portfolio zu ergreifen, um das Risiko zu minimieren. Für 10%, sollte es 10 Aktien beteiligt werden. Obwohl dieses Prinzip wurde für die Kommunikationssignale entwickelt, Simulationen der es zu benutzen für den Finanzhandel haben gezeigt, dass es in der Tat liefern zuverlässige Ergebnisse. Wenn Sie versuchen, Ihr Portfolio zu rationalisieren, verwenden bewährte Handel mit binären Optionen-Strategie - Martingale Prinzip der Kelly.


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