Spx Weekly Verticals

SPX Weekly Verticals In einem Forum las ich, schlug jemand eine ähnliche Strategie wie eine, die ich in der Vergangenheit untersucht. Ihre Regeln waren einfach: Verkaufen 20pt Bull Put am Donnerstag in den Öffnungszeiten verteilen, auslaufenden in der nächsten Woche Die Short Streik muss mindestens 100 Punkte aus dem aktuellen Spot-Preis sein, Verkaufen Sie die vertikale, wenn es 0,05 erreicht Weisen Sie 50% Ihres Portfolios, um diesen Handel. Diese Strategie basiert auf der Überzeugung, dass die SPX nicht mehr als 100 Punkte in einem 8-Tage-Fenster und das Wochen vol ist teuer bewegen sagt. Mit Blick auf die letzten 15 Jahre, ich finde das ist wahr 99,31% der Zeit. Gibt es 26 Fälle von 3752 Proben, bei denen der Markt mehr als 100 Punkte nach unten verschoben. Mehrere von ihnen waren während der Krise im Jahr 2008, Jahr 2001, aber die jüngste Zeit war im Oktober 2014. Zum Glück für diese Strategie, hat es nicht an einem Donnerstag stattfinden, damit es bekam einen glücklichen Pass ab. Hier sind die Regeln für diese Strategie: Ich wähle 10.00 am Donnerstag, den Handel zu platzieren. Beachten Sie auch, dass Slippage und Gebühren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Getestet habe ich diese Strategie von Januar 2008 bis zum Dezember 2014. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Insgesamt führt dies Handel sehr gut Beitrag 2011. Vor 2011 ist relativ flach. Weitgehend ist dies, weil, während es gab wöchentliche Abläufe, es gab nicht genug Streiks in diesen Abläufen zu entsprechen Trades zu finden. So viel Zeit ist es saß einfach nur aus dem Markt und gehandelt werden die monatlichen Abläufe. Während dieser Zeit trat der 2008 crash und während die Strategie hatte einen großen Verlust in diesem Fall in das große Bild es ganz gut getan. Aber es ist schwierig, Schlussfolgerungen zu ziehen gegeben saß die der Markt 75% der Zeit in diesem Zeitraum. Ab 2011 der Handel wirklich nimmt Dampf. Es wird jede Woche die Eingabe eines Handels durch diesen Punkt. Es ist auch während einer Hausse, so dass der Handel als Wind im Rücken. Aber sehen Sie, die Drawdowns (untere Grafik) sind relativ klein. Aber warum 100 Punkten? Ich denke, es aus dem Grund, dass der Markt bewegt sich fast nie so viel in dieser Zeit (99.31% erinnern) gewählt. Aber 100 Punkten heute (5% move) ist ganz anders als 100 Punkten im Jahr 2009 (8-13% move). Also muss ich auch in Prozent bewegt sich zu suchen. Getestet habe ich 4,5%, 5%, 6% und 7%. 20pt Vertikal verbreiten 4,5% von Spot-